硕士生导师

【办公地点】

理四331室

【行政职务】

应用统计研究所所长

【开设课程】

时间序列分析, 应用随机过程

【研究方向】

金融风险模型渐近性分析, 金融时间序列分析, 复杂数据分析，概率极限理论

【Email】

fuka@zucc.edu.cn

【办公电话】

88282197 

【教育背景】

2004年9月-2009年6月， 浙江大学概率论与数理统计专业，理学博士

2000年9月-2004年6月，浙江大学统计学专业，理学学士

【工作经历】

2021年3月至今，浙大城市学院计算学院教师

2009年6月-2021年2月，浙江工商大学统计学院教师

【教学与课程】

1、2021-2022-1（2）优质课堂、2020-2021-2课堂教学质量二等奖

2、基于新中国经济社会发展数据的《时间序列分析》课程思政建设，计算学院教学研究项目，2021

【研究与成果】

1、科研项目

（1）国家社会科学基金一般项目，20BTJ050，复杂索赔数据下相依风险模型破产概率的统计分析研究，在研，主持

（2）浙江省自然科学基金一般项目，LY23A010001，复杂综合风险模型的渐近性质及其应用研究，在研，主持

（3）国家自然科学基金青年基金，11301481，长记忆重尾数据的若干极限定理及其应用研究，已结题，主持

（4）国家自然科学基金天元基金，11126316，两类相依变量的广义强逼近定理及其应用，已结题，主持

（5）教育部人文社会科学研究青年项目, 17YJC910002，基于随机投资收益和索赔非平稳到达的时依风险模型研究，已结题，主持

（6）浙江省自然科学基金一般项目，LY17A010004，重尾时依风险模型的渐近性分析，已结题，主持

2、代表性论文成果

（1）On the validity of the residual-based bootstrap for the unit root test statistic with long memory observations. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2023, 52(2):309-319.

（2）Precise large deviations in a bidimensional risk model with arbitrary dependence between claim-size vectors and waiting times. Statistics and  Probability Letters, 2022, 184:109365.    

（3）Ruin probabilities for a multidimensional risk model with non-stationary arrivals and subexponential claims. Probability in the Engineering and Informational Sciences, 2022, 36(3):799-811.

（4）Asymptotics for the conditional self-weighted M-estimator of GRCA(1) models with possibly heavy-tailed errors. Statistical Papers, 2021, 62:1407-1419.

（5）ACD模型自加权LAD估计的渐近性质. 高校应用数学学报, 2020, 35(3):253-264.

（6）On a two-dimensional risk model with time-dependent claim sizes and risky investments. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2018, 344: 367-280.

（7）Uniform asymptotics for the ruin probabilities of a two-dimensional renewal risk model with dependent claims and risky investments. Statistics and Probability Letters, 2017, 125:227–235.

（8）Asymptotic ruin probability of a renewal risk model with dependent by-claims and stochastic returns. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 306:154-165.

（9）Asymptotics for the ruin probability of a time-dependent renewal risk model with geometric Lévy process investment returns and dominatedly-varying-tailed claims. Insurance: Mathematics and Economics, 2014, 56:80-87.

（10）Uniform tail asymptotics for the sum of two correlated classes with stochastic returns and dependent heavy tails. Stochastic Models, 2014, 30:197-215.